Madde 16 — Spesifik risk sermaye yükümlülüğünde limit

MADDE 16 - (1) Bankalar bir kredi türevindeki veya menkul kıymetleştirme aracındaki münferit bir pozisyonu için sermaye yükümlülüğünü maruz kalabileceği en fazla olası zarar ile sınırlayabilir. Münferit pozisyonlardan kısa pozisyonda olanlar için bu sınır, dayalı olduğu aracın ihraççısının/borçlusunun temerrüt riskinden ari hale gelmesi durumunda pozisyonun değerinde meydana gelecek değişim tutarı şeklinde hesaplanabilir. Münferit pozisyonlardan uzun pozisyonda olanlar için bu sınır ise dayalı olduğu aracın ihraççısının/borçlusunun temerrüt etmesi ve herhangi bir güvencenin de bulunmadığı varsayımı altında pozisyonun değerinde meydana gelecek değişim olarak hesaplanabilir. Maruz kalınacak en fazla olası zarar her bir münferit pozisyon için hesaplanır.

 

Korelasyon alım satım portföyü bazlı spesifik risk