Madde 5 — Opsiyonların Piyasa Riskini Ölçmede Kullanılacak Metotlar

MADDE 5– (1) Opsiyonların piyasa riskini ölçmede kullanılabilecek alternatif metotlar aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır.

a) Sadece opsiyon sözleşmesi satın alan bankalar basitleştirilmiş metodu kullanabilirler,

b) Opsiyon sözleşmesini ayrıca satan/yazan bankalar delta faktörü ile ağırlıklandırma metodunu veya senaryo metodunu kullanmak zorundadır.

(2) Portföy faaliyetleri büyük ölçüde opsiyon alım-satımına dayalı olan bankaların daha gelişmiş metotları kullanmaları gerekmektedir.

Basitleştirilmiş Metot