Madde 46 — Volatilite ayarlamalarının artırılması

MADDE 46 – (Değişik:RG-23/10/2015-29511) ⁽¹⁾  

 (1) Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı için EK-1’de belirtilen volatilite ayarlamaları, günlük yeniden değerleme yapılması durumunda uygulanır. İçsel Tahminlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımında volatilite ayarlamaları için içsel tahminlerin kullanılması durumunda, söz konusu ayarlamaların öncelikle günlük yeniden değerlemeler esas alınarak hesaplanması gerekir. Her iki volatilite ayarlaması yaklaşımında da yeniden değerlemenin günlük olarak yapılmaması durumunda, volatilite ayarlamaları;

a) “H”, uygulanacak volatilite ayarlamasını,

b) “H_M”, günlük yeniden değerleme için öngörülen volatilite ayarlamasını,

c) “N_R”, yeniden değerlemeler arasında fiilen geçen iş günü sayısını,

ç) “T_M”, söz konusu işlem türü için öngörülen elde tutma süresini

ifade etmek üzere aşağıda yer alan formül kullanılarak artırılır.

 

Yüzde sıfır volatilite ayarlaması uygulanmasına ilişkin şartlar